道指差价合约每点子价值固定为10美元，每点子是指合约中，报价的最小波幅，即指数的个位数值，假设指数为17600/17605，当指数上升至17601/17606，则上升了一点子；
2.逢星期一，假期复市后及每日结算后，开市价将定于复市后的第一口价，所有到价斩仓盘，以此价作准，客户不得异议；
3.一般情况下，买卖差价是固定不变的，如遇特殊情况，本公司有权调整买卖差价。

可用预付款是净值减已用预付款, 即为可供客户交易资金, 相关公式计算如下:
户口余额 + 浮动盈亏 - 库存费 - 手续费 = 净值
净值 - 已用预付款 = 可用预付款
浮动盈亏 = 客户帐户内存有的未平仓合约, 以当时买卖价格计算的盈亏

*注: 客户须留意帐户内资金情况, 如有需要, 务请及时调整帐户持仓, 或提早一个工作天调高可用预付款.

锁仓是对同一贵金属合约,持有相同或部分合约数量的买入合约及卖出合约, 用作暂时锁定浮动盈亏.
帐户内预付款比例必需达100%或以上, 客户才能执行锁仓.
净值 - 已用预付款 = 可用预付款
由于同一时间持有买入合约及卖出合约, 两种合约均会被分别计算库存费, 直至有关合约平仓为止.

*注: 由于锁仓往往会增加投资成本, 本公司不建议投资者采用此策略.

当预付款比例下跌至20%或以下, 本公司有权在不事先知会客户或未经客户同意下, 将客户户口内任何及部分或全部合约平仓. (系统会依次序, 从帐户内亏损最多的合约开始平仓, 直至帐户预付款比例回复20%以上)

周末及节假日强行平仓保证金比例为100%。如账户内保证金比例为100%或以下，系统将于收市后，依次序从账户内亏损最多的合约开始平仓，直至账户保证金比例恢复至百分百以上。周末及节假日后开市，强行平仓保证金比例将恢复至百分之二十。如账户处于完全锁仓状态，持仓过周末及节假日亦需确保保证金比例大于百分之百.

在每日结算时，客户所有未平仓合约均会计算库存费, 库存费收费如下：

注：周五收市后，如客户帐户内尚有未平仓合约，将须支付三天库存费(周五, 周六及周日) 如遇国际假期，令当天全天休市，则客户须支付假期当天库存费。因应市场变化, 一切库存费的变更，应以本公司的最新通告为淮。

指数合约:
(卖出价 - 买入价)  / 最小价格波幅 x 交易手数 x  一点子价值 - 手续费 - 库存费 = 盈/亏

限价单是指客户可为任何指数预设买入/卖出价位及合约数量. 当市价达到预设价位时, 本公司系统便会自动执行有关交易.
限价单包括Buy limit, Sell limit, Buy stop, Sell Stop四个开立新仓的交易方式. 以及止赚/止损的平仓交易方式.

Buy Limit 限价买入 -- 限价指令中预设的价位要低于现价, 当市价下跌到预设价位时, 系统会自动执行指令, 买入指定的指数合约数量, 建立新仓.

Sell Limit 限价卖出 -- 限价指令中预设的价位要高于现价, 当市价上升到预设价位时，系统会自动执行指令，卖出指定的指数合约数量, 建立新仓.

Buy Stop 买入止损 -- 止损指令中预设的价位要高于现价, 当市价上升到预设价位时, 系统会自动执行指令, 买入指定的指数合约数量, 建立新仓.

Sell Stop 卖出止损 -- 止损指令中预设的价位要低于现价, 当市价下跌到预设价位时, 系统会自动执行指令, 卖出指定的指数合约数量, 建立新仓.

注: 以上四种挂单, 只接受及预设为当周有效. 未成交挂单将于周五自动取消。(假期前或提早休市前自动取消)。

止赚/止损 -- 当客户帐户内持有未平仓合约, 客户可为该未平仓合约设定止赚/止损, 以锁定预期盈/亏. 所有止赚/止损只接受及预设为(直至周末). 如遇假期或提早休市, 则于假期前或提早休市前自动取消. 客户需于复市后自行重新输入.

客户亦可设定OCO(One Cancel Other)限价单. OCO限价单是同时为未平仓合约设定止赚及止损限价单, 当其中一个止赚或止损限价单成交后, 余下的另一个止赚或止损限价单则无效.

注: US30限价单须跟市价距离四十点子，SPX500限价单须跟市价距离八十点子，HKG33限价单须跟市价距离三十点子，NAS100限价单须跟市价距离二百点子，CN50限价单须跟市价距离二十点子

注:一般情况下，限价单距离是固定不变的，如遇特殊情况，本公司有权调整限价单距离.

本公司在一般情况下, 将根据市况批核客户所订立之限价单, 如遇跳高/低的市况而超越客户所指定的价位, 按照跳空后第一口价成交, 如客户存在多仓位和挂单交易的持仓, 跳高/低导致保证金不足的, 挂单交易会因保证金不足自动取消, 但本公司仍将保留对客户所订立限价之最终审批权.